Direkte und umgekehrte Korrelation von Währungspaaren

Direkte und umgekehrte Korrelation von Währungspaaren

Direkte und umgekehrte Korrelation von Währungspaaren ist ein wichtiges Element des Forex-Handels. Sie wird im Rahmen der Zusammenschaltung statistischer Indikatoren verschiedener Handelsinstrumente aufgebaut, die auf der Grundlage des Einflusses grundlegender Marktfaktoren ermittelt werden. Entsprechend impliziert die direkte Korrelation die Bewegung von zwei oder mehr Währungspaaren in eine Richtung, die entgegengesetzte – die multidirektionale Bewegung von Währungspaaren. Es gibt auch eine gleitende Korrelation, wenn ein Währungspaar die Bewegung des anderen mit einiger Verzögerung wiederholt, wie im Laufe seiner Bewegung.

Wie kann ich Korrelationen im Forex-Handel verwenden?

Tatsächlich sind es die Korrelationen von Währungspaaren, die als Grundlage für eine effektive Handelsstrategie verwendet werden können, die auf der anfänglichen Vorhersage der Dynamik von Kursänderungen basiert. Die Genauigkeit der Analyse wird ziemlich hoch sein. Und die Handelsergebnisse sind profitabel.

Um nach einer Korrelation zwischen Wechselkursindizes zu suchen, sind die häufigsten Methoden automatische Berechnungsmethoden (mit Hilfe spezieller Hilfswerkzeuge) oder die manuelle Erstellung von Diagrammen im Excel-Tabelleneditor, wo es mit Hilfe der "Korrelat"-Funktion Daten über zwei ausgewählte Sätze vergleichen können.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Korrelation der Währungspaare nicht unverändert bleibt. Es gibt einige neue Trends. Somit korreliert das EUR/USD-Paar in Vorwärtsrichtung mit den Paaren GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD. Und seine umgekehrte Korrelation wird mit den folgenden Paaren beobachtet: USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF.

Wenn wir Beispiele für "bewegen", Aufhol-Korrelationen betrachten, können wir diese Beziehung zwischen Goldpreisen und dem Währungspaar GPB / USD verfolgen, das immer entweder ein wenig vor dem Wachstum von Edelmetallnotierungen oder etwas dahinter liegt.

Korrelationskoeffizienten

Korrelation kann unterschiedliche Koeffizienten haben, von denen es möglich ist, eine Vorstellung von den Auswirkungen eines Währungspaares auf ein anderes zu erhalten:

– 1,0 – inverse Korrelation im idealen Zeitverhältnis (100% Spiegelbewegung);

– 0,8 – inverse Korrelation mit extrem starkem Einfluss;

– 0,6 – inverse Korrelation mit starkem Einfluss

– 0,4 – inverse Korrelation mit mäßigem Einfluss

– 0,2 – inverse Korrelation mit minimalem Einfluss

0 – dieser Indikator bedeutet das Fehlen einer Korrelationsinteraktion

0.2 – direkte Korrelation mit minimalem Einfluss

0.4 – direkte Korrelation mit unbedeutendem Einfluss

0.6 – direkte Korrelation mit moderatem Einfluss

0.8 – direkte Korrelation mit signifikantem Einfluss

1.0 – direkte Korrelation im idealen Zeitverhältnis (100% gleichzeitige parallele Bewegungsabläufe).

Bei der Berechnung von Korrelationswerten für Währungspaare ist es wichtig, unterschiedliche Zeitintervalle zu berücksichtigen. In einigen Fällen, z. B. für EUR/GBP- und EUR/CHF-Paare, ist die Korrelation für einen kurzen Wochenzeitraum umgekehrt und für einen Monat unkompliziert.

Änderungen der Korrelationsindikatoren für Währungspaare können auch auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:

– Diskrepanzen zwischen den Erwartungen der Analysten und den Daten der veröffentlichten Statistiken;

– das Entstehen starker unvorhersehbarer Faktoren des wirtschaftlichen Einflusses (Krisen usw.);

– das Entstehen starker unvorhersehbarer politischer Einflussfaktoren (Kriege, Katastrophen usw.)

In allen drei Fällen ist es besser, die Korrelationen zusätzlich zu berechnen, basierend auf den kurzfristigen Prinzipien der Vorhersage der Dynamik von Wechselkursänderungen.